Материалы по теме фьючерсы

Особенности технического анализа в торговле фьючерсами

Технический анализ фьючерсов играет важную роль для трейдеров разных стилей.

Скальпинг

В скальпинге теханализ используется в качестве вспомогательного инструмента. Скальперы обращают внимание на стакан, ленту сделок, объемы и кластеры. Технический анализ помогает анализировать зоны поддержки и сопротивления, а также подтверждать точки входа и выхода.

Торговля на дневных графиках

Дейтрейдеры, свинг-трейдеры и другие трейдеры, торгующие на более крупных временных интервалах, также активно используют технический анализ. Они концентрируются на цене, давлении со стороны быков и медведей, а также на закономерностях, выявленных анализом графиков.

Игнорирование макроэкономики

Особенностью технического анализа в торговле фьючерсами является его фокусировка исключительно на цене инструмента, игнорируя внешние факторы, такие как макроэкономика, договоренности ОПЕК и другие обстоятельства. Трейдеры полагаются на графики, веря, что цена немедленно учтет все внешние воздействия.

Пример

Например, при торговле фьючерсами на нефть, трейдер не будет углубляться в детали топливной индустрии, а будет сосредоточен на анализе графиков и выявлении закономерностей, связанных с ценой инструмента.

Технический анализ фьючерсов становится неотъемлемой частью работы трейдеров, помогая им получать прибыль на рынке. Каждый трейдер может адаптировать методы технического анализа под свой стиль торговли и достигать успеха в торговле фьючерсами.

Если вы хотите узнать больше о техническом анализе и начать свою торговлю фьючерсами, оставьте свой e-mail в форме ниже и получите бесплатный терминал для торговли акций CScalp.

Статья подготовлена командой CScalp.

Получите бесплатный терминал CScalp, оставив свой e-mail:

Введите ваш e-mail:

[ ]

[Отправить]

Риск и волатильность на рынке криптовалют

Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам.

Факторы влияющие на цены криптовалют

Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.

Советы перед торговлей

Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.

Не всегда актуальная информация

Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками.

Отказ от ответственности

Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.

Запрет на использование данных

При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте.

Вознаграждение и реклама

Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.

Английская версия соглашения

Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.

Аналитика рынка нефти

Аналитик Открытие Инвестиции, товарный рынок

В текущий период сезонная слабость спроса пока остается, но поставки стали более напряженными, что оказывает поддержку стоимости нефти. Начало второго квартала будет усугублять проблемы обеспечения рынка нефти, т.к. спрос начнет подрастать в связи с началом автомобильного сезона в Северном полушарии, а предложение будет активно снижаться.

Ситуация на рынке фьючерсов на золото

Стоимость фьючерсов на золото на CME на прошедшей неделе вновь тестировала сильный уровень сопротивления $2,000/унция, однако не удалось закрепиться выше этого уровня и она снизилась до $1,996/унция. Ребалансировка позиций крупными игроками в конце первого квартала способствовала росту цен к концу недели. С учетом сохраняющегося высокого уровня инфляции и рисков в финансовой системе, возможен постепенный рост стоимости золота до $2,100/унция. Возрастающие риски также привели к возрождению интереса инвесторов к золотым ETF. На завершившейся на 24 марта неделе запасы золота в фондах выросли на 13,5 тонн, и общий уровень запасов золота в ETF составляет 3,430,9 тонн.

Ситуация на рынке фьючерсов на пшеницу

Стоимость пшеницы на аукционах НТБ к 30 марта снизилась до 13,360 руб. за тонну ($170 за тонну) с поставкой на базисе CPT Новороссийск. Заявления МСХ РФ о возможном замедлении российского экспорта на мировой рынок вызвали негативную реакцию на внутреннем рынке из-за того, что запасы пшеницы к концу сезона 2022/23 достигли рекордного уровня. Экспорт пшеницы из РФ к 28 марта составил около 32,2 млн тонн (данные Прозерно), что на 36% выше экспорта на аналогичную дату 2022 года. Стоимость фьючерсов на пшеницу на Московской бирже стабилизировалась около 14,000 руб. за тонну. Издание Открытие Инвестиции опубликовало инвестиционную идею на покупку июньского фьючерса на пшеницу с целью роста до 17,000 руб. за тонну.

Фьючерсы на Московской бирже

Особенности фьючерсов: какие они и как ими торговать

С появлением вечных фьючерсов рядовой инвестор столкнулся с новым для себя понятием — фандинг. Что же это такое?

Америка на Мосбирже: новые рекорды

Подведем итоги недели. Как вели себя фьючерсы на американские индексы на Мосбирже. Оценим драйверы, риски, каковы перспективы

Природный газ: текущая ситуация и особенности фьючерсов

Рассмотрим особенности фьючерсов на природный газ и факторы, влияющие на его цену

ЦБ РФ и Минфин продают валюту. Сколько и когда?

Ведомство не осуществляло продажи с августа 2023 г. C чем же связано возобновление и как на этом можно заработать

Америка на Мосбирже: неделя порадовала, что дальше?

Подводим итоги недели. Оценим поведение фьючерсов на американские индексы, которые торгуются на Мосбирже. Драйверы, риски, перспективы

Чем хороши фьючерсы и как ими торговать

Разбираемся, как работает инструмент

Фьючерс на РТС. Цели роста выполнены, можно выше

Фьючерс на индекс РТС на прошлой торговой сессии вырос на 0,18%. Цена на закрытии сессии составила 114 310 п.

Стартует сезон отчетности в США. Январский барометр, или будут ли расти фьючерсы

На этой неделе в Америке стартует сезон отчетности. Насыщенный период продлится весь январь. Возможны сюрпризы и сильные движения на Мосбирже

Фьючерс на РТС. Выполнили цели отскока

Фьючерс на индекс РТС на прошлой торговой сессии вырос на 0,19%. Цена на закрытии сессии составила 110 410 п.

Что шортят трейдеры перед Новым годом

Популярные медвежьи позиции

Америка на Мосбирже: как поживает ралли Санты

Подводим итоги недели. Оценим поведение фьючерсов на американские индексы на Мосбирже. Изучим драйверы и риски, определимся, что ждать в ближайшие дни

Что запомнилось в 2023: пять впечатляющих графиков

Уходящий год оказался достаточно интересным. Давайте посмотрим на пять сильных движений из мира финансов 2023 г.

Как купить доллар на Мосбирже дешевле и без санкционных рисков

Для снижения рисков ограничений на операции с недружественными валютами создаем синтетический доллар с помощью биржевых инструментов

Что ждать от S&P 500 в 2024. Взгляд БКС

На передний план в экономике США выходит сценарий мягкой посадки. На каких уровнях ждать ключевой американский индекс в следующем году

Активы, из которых нужно бежать в 2024

Они имеют явные признаки пузыря

Особенности технического анализа фьючерсов

Принципы технической оценки фьючерсов не отличаются от оценки акций, криптовалют, валют и других инструментов. Но на каждом рынке есть свои фишки, которые могут повлиять на технический анализ. Поговорим об особенностях фьючерсного рынка.

Как правило, один фьючерс состоит из нескольких контрактов на базовый актив. То есть, один контракт не равен одной единице базового актива, а количество сделок не равно количеству реализованных контрактов. Трейдер должен учитывать это, оценивая количество сделок в одной свече.

Цена фьючерса не равна цене базового актива на спотовом рынке. Соответственно, динамика цены тоже отличается. Например, «чистый» индекс вырос на 10 пунктов, а фьючерс на индекс – на 15. Возможно, из-за того, что фьючерс вобрал рост индекса и ожидания трейдеров о дальнейшем росте. Прогнозировать цену фьючерса на основе теханализа базового актива ошибочно, поскольку теханализ не учитывает разницу цен между спотом и деривативом.

На биржах торгуются бессрочные и срочные (квартальные, месячные, недельные) фьючерсы. В момент, когда дата поставки по срочному фьючерсу приближается, возможна повышенная волатильность. Во время повышенной волатильности инструменты технического анализа могут «сбоить», поскольку они обрабатывают прошлые данные и не «знают» дату поставки. Цена бессрочных фьючерсов поддерживается рядом с ценой базового актива за счет механизма фандинга. Тем не менее, часто ликвидность фьючерсов выше, поэтому и их волатильность может быть сильнее.

Фьючерсами, как правило, торгуют с плечом. Размер плеча влияет на результат сделки – прибыль или убыток. Тем временем, технический анализ прогнозирует изменение цены в «чистом» выражении. В результате, трейдер может ошибиться в точке входа или выхода из позиции, так как «вводные параметры» сделки не совпадают с прогнозом.

Например, мы открываем сделку с плечом 20x. Вносим гарантийное обеспечение 5% от суммы позиции. Допустим, теханализ показывает, что цена упадет на 5%, а через день вырастет на 15%. Если держим акции (на споте), то ничего не мешает переждать падение. Но так как у нас плечо, при падении на 5% гарантийное обеспечение «сгорит», произойдет маржин-колл. Поэтому, сверяем результаты теханализа с правилами сделки.

Об особенностях теханализа на рынке акций мы поговорили в статье Как работает технический анализ акций. Подводные камни теханализа криптовалют – в материале Как работает технический анализ криптовалют.

Инструменты технического анализа

Как и в анализе акций, главный инструмент технического анализа фьючерсов – график. «Техничка» популярна на свечных и барных графиках, поскольку свечи и бары сохраняют цены открытия и закрытия. Посмотрев на свечу, трейдер увидит цены самой дешевой продажи и самой дорогой покупки в таймфрейме.

График фьючерса на Bitcoin. Синим цветом на графике подсвечены свечные паттерны «Поглощение». В центре – индикатор Vortex, внизу – кумулятивный индекс объема (CVI, синяя линия)

Отслеживая графики, трейдеры обнаружили закономерности. Например, если большинство свечей на графике – зеленые, то вероятно, что график приближается к «зоне перекупленности». Перекупленность может спровоцировать распродажу и падение цены. Затем, трейдеры «обернули» наблюдения в формулы и представили в виде индикаторов. Индикаторы – это мини-программы, которые прогнозируют изменение цены на основе формул.

Описанный пример – это индикатор RSI. RSI оценивает количество зеленых и красных свечей, разницу между пиковыми значениями продаж и покупок. Трейдер видит «прогнозы» индикатора через дополнительный график – линию в «коридоре» от 0 до 100. Подобные индикаторы, с фиксированной границей показаний, называют осцилляторами. Кроме осцилляторов, индикаторы могут быть реализованы как графики, «столбики» и таблицы.

Паттерны – второй тип закономерностей, используемый трейдерами. Паттерн – это ситуация, когда свечи на графике образовали n-фигуру. Выделяют фигуры разворота и продолжения тренда. Анализ фигур может стать дополнительным подтверждением для точки входа или выхода.

Заключение

Фьючерс – инструмент со сложными правилами расчетов и сделок. Поэтому трейдерам нужно не только проводить теханализ контрактов, но и соотносить результаты и прогнозы с особенностями фьючерсного рынка.