Что такое скальпинг

Обзор основных видов трейдинга

Мы подготовили обзор основных видов трейдинга. Рассказываем о скальпинге, дейтрейдинге, свинг-трейдинге, среднесрочном трейдинге, алготрейдинге, арбитражном трейдинге, высокочастотном трейдинге (HFT) и копитрейдинге. Также рассматриваем торговые терминалы, предназначенные для разных типов торговли на бирже.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Скальпинг

Скальпинг – стиль внутридневной торговли без переноса позиций через ночь. Позиции открываются и закрываются в рамках одного торгового дня – выход из рынка до конца сессии обязателен. Даже если придется закрыться в минус.

Главные черты скальпинга

• Интенсивность: скальперы торгуют от десяти сделок в день.
• Микроприбыль: не стремятся получить большие суммы за одну сделку.
• Ликвидность: требуется на высоколиквидных активах.
• Временные рамки: сделки короткие, от нескольких секунд до 4-5 часов.

Технический анализ

• Вход: выбирают точку входа по стакану, ленте сделок, кластерам.
• Инструменты: используют стаканы, ленту сделок, кластеры для анализа рынка.

Рабочее пространство скальпера

• Основные инструменты: биржевые стаканы, лента сделок, кластеры.
• Таймфреймы: от 1 минуты до 1 часа.

Чем короче позиция, тем сильнее контроль трейдера над ситуацией. Факторы, влияющие на цены на коротких дистанциях – объемы, заявки и трейды других участников. Обычно все это видно в стакане, ленте сделок и в кластерах.

Поэтому скальперы выбирают точку входа по стакану, ленте сделок, кластерам и индикатору объема. Технический анализ используется в меньшей степени. Фундаментальный анализ – тем более. Для скальперов макроэкономика выключена. Их анализ рынка строится на действиях трейдеров и балансе спроса-предложения в стакане, а не на объемах добычи нефти, геополитике, дивидендах и т. д.

Сравнение терминалов для скальпинга и дейтрейдинга

Скальпинг и дейтрейдинг — это два популярных метода краткосрочной торговли, которые требуют быстрой реакции и принятия решений на ходу. Для успешной работы в этих стилях торговли важно выбрать подходящий торговый терминал. Вот небольшое сравнение предложений различных терминалов:

Выбор торгового терминала зависит от ваших предпочтений, стиля торговли и целей. Имейте в виду, что для скальпинга и дейтрейдинга важными являются скорость исполнения ордеров, доступность графических инструментов и возможность автоматизации торговли. Проведите тщательный анализ каждого предложения и выберите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Торговые терминалы для скальпинга

Торговые терминалы для скальпинга и внутридневного трейдинга на сленге называют скальперскими приводами. Такие терминалы отличаются интерфейсом и набором функций, позволяя открывать и закрывать позиции в один-два клика, а также выводить одновременно десятки стаканов. Аналитика скальпера строится на стакане, ленте сделок и кластерах, что делает эти инструменты основой скальперского привода.

CScalp

CScalp – бесплатный торговый терминал для скальпинга и дейтрейдинга на криптовалютных биржах и Московской бирже. Рабочее пространство CScalp включает в себя стакан, ленту сделок и кластеры, позволяя отслеживать и торговать до 40 инструментов одновременно. Заявки на покупку и продажу выставляются в один клик. Команда CScalp также разрабатывает вспомогательные инструменты для трейдеров, такие как Дневник трейдера, скринер криптовалют и сигналы для фондового и криптовалютного рынков.

Интерфейс терминала CScalp

• Подключения: Binance, Bybit, OKX, Huobi, Phemex, EXMO, BitMEX, Bitfinex, dYdX и Московская биржа (MOEX).
• Подробный обзор на CScalp здесь.

TigerTrade

TigerTrade – терминал для внутридневной торговли на криптовалютных биржах и Московской бирже. Лицензия TigerTrade для криптотрейдеров предоставляется бесплатно, для торговли на Московской бирже требуется покупка подписки. Возможности TigerTrade ориентированы на технический анализ, предоставляя доступ к графикам и индикаторам технического анализа.

Сайт терминала TigerTrade

• Подключения: Binance, Bybit, OKX, Bitfinex, BitMEX, Deribit, HitBTC и Московская биржа (MOEX).
• Обзор на TigerTrade здесь.

QScalp

QScalp – терминал для внутридневной торговли на Московской бирже, требующий приобретение подписки для использования. Интерфейс QScalp акцентирован на статичном стакане и ленте сделок, а также предоставляет индикатор настроения рынка и эмулятор исполнения заявок и записи торгов.

Сайт терминала QScalp

• Подключения: Московская биржа.
• Обзор на QScalp здесь.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг строится на относительно длинных позициях – от одного-трех дней до нескольких месяцев. Точка выхода – по достижении расчетной прибыли или до момента, когда позиция не приносит дохода. Свинг-трейдеры могут как покупать, так и продавать активы, чтобы заработать на разнице в цене.

Статья о трейдинге: Свинг-трейдинг и среднесрочный трейдинг

Свинг-трейдер открывает две-три позиции в неделю. Сидеть у компьютера до упадка у него нужды нет. Поэтому этот торговый стиль ближе тем, для кого рынок – хобби или дополнительный заработок. Тем не менее, свинг может приносить ощутимую прибыль – чем дольше живет позиция, тем больше вероятность, что в этом промежутке будет рывок цены. Поэтому, свинг-трейдеры ориентируются на большую доходность, чем скальперы и дейтрейдеры (от 5% за сделку).

Свинг-трейдеры чаще прибегают к техническому анализу, тщательно изучают графики и индикаторы. Кластеры оцениваются, но редко. Анализ стакана – исключение из правил. В отличие от скальперов и дейтрейдеров, свинг-трейдеры не ищут идеальную точку входа. Свинг-трейдер может проигнорировать дневные колебания в диапазоне 0,3-1% и зайти по рыночному ордеру, если рассчитывает выручить 8-10% со сделки. Фундаменталка используется, но редко.

Относительно аналитики, свинг-трейдинг гибок – набор инструментов зависит от выбранного срока удержания позиции. Если трейдер планирует закрыться через 2-3 недели, больше внимания ТА, объемам и кластерам. Если через 2-3 месяца – дополнительно нужен фундаментальный анализ на ближний горизонт.

Среднесрочный трейдинг

Не соврем, если скажем, что среднесрочный трейдинг близок к краткосрочным инвестициям. Задача – купить, чтобы продать с прибылью через месяц, 5-6 месяцев или пару лет. Шортисты встречаются в среднесроке, но львиная доля среднесрочных трейдеров – быки.

Главные черты среднесрочного трейдинга

Жестких рамок в среднесрочном трейдинге нет. Количество сделок – на усмотрение трейдера. Как правило, открывается три-четыре позиции в месяц. Точка выхода лимитирована редко. То есть, трейдер может держать актив до тех пор, пока не получит расчетный доход или пока цена не упрется в потолок.

Таким образом, у трейдера копится портфель активов. В среднесроке обычно торгуют акциями и криптовалютами. Если фьючерсы, то чаще бессрочные (срочные могут сгореть, пока среднесрочник держит позицию). Трейдеру нужно планировать риск-менеджмент с учетом отдельных позиций и по портфелю одновременно.

Поэтому среднесрочники иногда вынуждены продавать часть активов, чтобы сбалансировать портфель и перераспределить риски. Например, трейдер одновременно держит акции и криптовалюты. Криптовалюты – более волатильный инструмент. Если доля крипты в портфеле выросла до 50% и трейдер не готов к портфелю, наполовину состоящему из высокорисковых инструментов, придется продать часть крипты (либо докупить акций).

Для анализа возможных позиций, среднесрочники используют технический и фундаментальный анализ. Рассматриваются показания индикаторов, возможные графические паттерны. Рабочие таймфреймы – от 1D и больше, без особых ограничений. Изучается отчетность (при наличии), рассчитываются коэффициенты (P/E, P/B и т.д.).

«Среднесрочники» не нуждаются в специальных терминалах. Управлять позициями можно с помощью брокерских интерфейсов и приложений. На криптовалютном рынке для среднесрочных позиций используются централизованные и децентрализованные биржи, DeFi-протоколы.

Отличие среднесрочного трейдера от инвестора в том, что трейдер планирует в будущем продать актив, как только «соберет» запланированную прибыль. Инвесторы могут удерживать позиции вплоть до «пожизненного». Например, если акция приносит доход дивидендами. «Среднесрочники» не рассчитывают на дивиденды. Но учитывают, так как выплата может спровоцировать дивидендный гэп и «подвинуть» котировки. Если же трейдер «нарвался» на дивидендную отсечку, то деньги будут приятным бонусом (дивиденды можно реинвестировать в портфель или нарастить позицию).

Терминалы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга

Ниже популярные торговые платформы для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Больше – в каталоге терминалов для криптовалютных бирж и в каталоге терминалов для Московской биржи.

QuanTower

Терминал для свинг-трейдинга и среднесрочного трейдинга. Заявки выставляются через стакан и график. Для технического анализа – 8 видов графиков и более 40 технических индикаторов. Возможно написание собственных индикаторов и алгоритмических стратегий на языке C#. Предусмотрена бесплатная лицензия QuanTower с базовым функционалом. Для использования полнофункциональной версии нужно купить подписку или лицензию.

Сайт терминала QuanTower

Подключения: криптовалютные биржи (Binance, Bybit и проч.), фондовые биржи, Forex-брокеры.

Подробнее о возможностях и стоимости использования QuanTower читайте здесь.

ATAS

Торговая платформа с расширенным набором аналитических инструментов. Реализованы инструменты технического и кластерного анализа, инструменты для анализа потока ордеров, данных Level II и HTF-алгоритмов. Помимо стандартных, интегрированы тиковые, минутные и RangeX графики. Доступно 58 индикаторов теханализа. Для работы ас ATAS нужно купить подписку.

Сайт терминала ATAS

Подключения: Binance, BitMEX, Bitfinex, Bittrex, Kraken, OKX, Bithumb, Cex.io, Huobi и Московская биржа (MOEX).

Подробнее о возможностях и стоимости использования ATAS здесь.

Atani

Торговая платформа с широкими возможностями технического анализа. В Atani интегрированы графики, индикаторы и инструменты для рисования TradingView. В терминале можно создавать налоговые отчеты, соответствующие более 30 налоговым режимам. Сейчас платформа доступна бесплатно, в будущем планируется платная подписка.

Подключения: 21 криптовалютная биржа, в том числе Binance, OKX (OKEx) и Coinbase.

Подробнее о возможностях и подключениях Atani здесь.

Алготрейдинг

Алготрейдинг – торговля с помощью ботов. Алготрейдеры не открывают позиции сами – это делает программа по заданному алгоритму. В робота можно «вложить» любой подход к трейдингу – дейтрейдинг, свинг-трейдинг, среднесрочную торговлю. Скальперы, как правило, предпочитают торговать «руками» и не используют роботов.

Главные черты алготрейдинга

Алготрейдинг – отдельная отрасль. Существуют как простейшие боты, состоящие из двух-трех запрограммированных команд, так и полноценные вычислительные комплексы. Первые годятся для автоматизации рутинных задач. Вторые – для торговли «в полный цикл», когда трейдер «выставляет» робота на рынок и бот самостоятельно выбирает инструмент, стратегию, таймфрейм, точку входа/выхода и т. д.

Классифицировать алготрейдинг сложно. Выделим три условные группы – ручные, автоматические и генетические. Ручные не «думают», а выполняют команды. Создание алгоритма и выбор стратегии – за трейдером. Автоматические способны выбрать алгоритм (стратегию) и реализовать ее на рынке. Но требуют, чтобы трейдер сначала «показал» роботу хотя бы 2-3 стратегии. Генетические роботы – самые продвинутые. Они способны самостоятельно создать стратегию, адаптированную к рынку. Генетические боты – «кастомные» дорогие программы. Они создаются на заказ для хедж-фондов и маркетмейкеров. «Рядовые» алготрейдеры чаще используют ручные и автоматические программы.

Как правило, взаимодействие бота и алготрейдера – через код. Алготрейдеру нужно знать языки программирования и разбираться в технической части. Некоторые платформы для алготрейдинга сопровождаются встроенными ботами или конструкторской средой для создания бота без кода. Подобные роботы доступны и на криптовалютных биржах (например, боты Bybit). От трейдера требуется указать инструмент, выбрать стратегию из предложенных, дать доступ к капиталу и запустить.

Больше об алготрейдинге читайте в статьях Боты для криптовалютой: гайд для новичков и Введение в алготрейдинг: роботы, стратегии и торговля.

Терминалы для алготрейдинга

Здесь мы рассматриваем лишь некоторые популярные платформы для алготрейдинга. Больше платформ для алготрейдинга вы найдете здесь.

Ommas

Подключения: 13 криптовалютных бирж, в том числе Binance, OKX и Bybit.

Подробнее о возможностях и стоимости использования 3commas читайте здесь.

Capico

Торговый терминал, реализованный в веб-интерфейсе. Возможна алгоритмическая и самостоятельная торговля. Алгоритм Capico – канальный бот, торгующий в заданном диапазоне. Он может накапливать базовый или котируемый актив, а также реинвестировать средства. Бесплатно использовать Capico можно лишь при открытии счета по реферальной ссылке команды терминала. В остальных случаях необходимо приобрести подписку.

Сайт терминала Capico

Подключения: Binance, Huobi, OKX, ByBit, Exmo.

Подробнее о возможностях и стоимости использования Capico читайте здесь.

Moontrader

В Moontrader реализованы пять готовых алгоритмических стратегий и графический конструктор ботов. В будущем разработчики обещают добавить тестовую среду. Возможна и самостоятельная торговля с выставлением заявок через стакан. Также в терминал интегрированы инструменты технического анализа.

Сайт терминала MoonTrader

Подробнее о возможностях и стоимости использования Moontrader читайте здесь.

Арбитражный трейдинг

Арбитражные трейдеры работают на несоответствии цены одного актива на двух площадках. Говоря проще, «арбитражник» покупает инструмент на одной бирже, затем переносит актив на вторую и продает по большей цене. Если доход со сделки перекрывает расходы на «перенос» актива между биржами, трейдер получает прибыль.

«Арбитражники» стремятся исследовать как можно больше торговых площадок. Как правило, это фондовые и криптовалютные биржи. Также арбитраж возможен на деривативах, биржевых товарах, валютных парах и даже NFT. Искать сделки «арбитражникам» помогают специальные арбитражные скринеры. Например, WunderTrading, Arby Trade, Gimmer. Подобные программы сверяют уровень цен на биржах и сообщают пользователю через уведомление или сообщение на почту.

Подробнее об арбитражных стратегиях – здесь.

Высокочастотный трейдинг (HFT)

Высокочастотная торговля (HFT) – подвид алгоритмического трейдинга, требующий мощного программного обеспечения. Сделки с высокой частотностью осуществляются роботом, работающим в автоматическом режиме.

Главные черты HFT (высокочастотного трейдинга)

Частотность сделок зависит от конкретного трейдера и поставленных задач. Часто это от 10 сделок за 0,5 секунды. HFT-роботы способны отправлять и снимать заявки менее, чем за десятую долю секунды. Благодаря скорости, подобный бот получает преимущество как перед трейдером, торгующим «руками», так и перед другими алготрейдерами.

Для высокочастотного трейдинга требуется скоростное подключение к бирже. Чтобы конкурировать с другими HFT, трейдер должен разместить сервер с HFT-роботом как можно ближе к серверам биржи. Фондовые и криптовалютные биржи предлагают услугу колокации – трейдер может арендовать место на серверах биржи, чтобы разместить робота. Подобное соединение дает максимально возможную скорость.

Больше информации о высокочастотной торговле читайте в статье Введение в высокочастотную торговлю (HFT).

Копитрейдинг

В копитрейдинге один трейдер «списывает» у другого. Точнее – копирует чужие сделки. В идеальном мире, «тот, кто дает списать» – опытный трейдер с «плюсовым» стейтментом.

Главные черты копитрейдинга

Копитрейдинг может быть автоматическим и ручным. В автоматическом режиме «трейдер-копировщик» не отслеживает действия источника самостоятельно и не открывает позиции «руками» – работу выполняет система (например, алгоритм криптобиржи, предоставляющей копитрейдинг как услугу).

В автоматическом режиме счет копитрейдера передается под управление «ведущему» трейдеру. То есть, клиент не контролирует депозит, выделенный под копитрейдинг, но видит результаты сделок.

В ручном режиме копитрейдер получает информацию о том, когда и какую позицию открыл «ведущий». «Списывающий» самостоятельно посылает ордеры на биржу, открывает и закрывает позиции, но также, как в «инструкциях» из источника. В ручном режиме копитрейдеры контролируют собственный счет и сами решают, повторять ли каждое действие «ведущего» или копировать только некоторые из сделок.

Подробнее о копитрейдинге читайте в статье Копитрейдинг: обзор для начинающих трейдеров.

Заключение

Вне зависимости от выбранного способа торговли, перед трейдером стоит одна задача – зарабатывать на рынке. В умелых руках каждый из перечисленных видов трейдинга может приносить прибыль.

Выбор подхода к торговле – личное дело трейдера, пришедшего на рынок. У одних трейдеров предрасположенность к среднесрочным сделкам, у вторых – «природный» талант к анализу «на лету», что упрощает старт в скальпинге и дейтрейдинге. Третьи могут вполне совмещать скальпинг, дейтрейдинг, держа при этом среднесрочные позиции. Все зависит от возможностей и усилий.

Поэтому начинающим трейдерам нужно соотнести собственные особенности и желания со всеми видами торговли. Определить уровень своей мотивированности. Затем – выбирать, исходя из психологического комфорта, свободного времени и образа жизни.

В мире криптовалют существует множество способов заработка, но одним из самых популярных и интересных является трейдинг и инвестирование. В этой статье мы рассмотрим пять различных подходов к работе с криптовалютами: скейлинг, интрадей-трейдинг, свинг-трейдинг, инвестирование в долгосрок и парный трейдинг.

Торговая стратегия, которая направлена на получение небольшой прибыли от множества малых сделок на криптовалютных рынках. Такие сделки обычно проводятся в течение короткого времени, от нескольких секунд до нескольких минут, и целью скальпера является заработок на небольших изменениях цен.

Вот некоторые ключевые характеристики стратегии скальпинга в мире криптовалют:

Важно отметить, что скальпинг — это высокорисковая стратегия, и не каждому трейдеру она подходит. Требуется значительный опыт и понимание рынка, а также высокоскоростное подключение и доступ к данным для успешной торговли. Кроме того, скальпинг может быть чрезвычайно напряженным и требовать много времени и внимания.

Интрадей-трейдинг (Intraday Trading)

Торговли, при которой трейдеры осуществляют операции купли и продажи криптовалют в рамках одного торгового дня. Они не оставляют открытых позиций на ночь, а уделяют внимание быстрым движениям цен на рынке криптовалют.

Вот некоторые ключевые аспекты интрадей-трейдинга в контексте криптовалют:

Интрадей-трейдинг не подходит для каждого. Это стратегия, требующая высокой концентрации, скорости реакции и глубокого понимания рынка. Необходимо также хорошо разработать план управления рисками, чтобы ограничить потенциальные убытки. Как и любая торговля криптовалютами, интрадей-трейдинг сопряжен с высокими рисками, и трейдеры должны быть готовы к потерям.

Свинг-трейдинг (Swing Trading)

Стратегия торговли, при которой трейдеры пытаются заработать на среднесрочных колебаниях цен на криптовалютных рынках. В отличие от интрадей-трейдинга, свинг-трейдеры уделяют внимание более длительным временным интервалам, таким как несколько дней, недель или даже месяцев. Основная идея заключается в том, чтобы поймать и извлечь прибыль из тенденций ценового движения на среднесрочном горизонте.

Вот ключевые особенности свинг-трейдинга в мире криптовалют:

Свинг-трейдинг может быть привлекательной стратегией для тех, кто не готов сидеть перед экраном монитора целый день, как это делают интрадей-трейдеры. Однако и здесь важно помнить, что торговля криптовалютами всегда сопряжена с риском, и успешные свинг-трейдеры должны обладать дисциплиной, стратегией и умением эффективно управлять рисками.

Парный трейдинг (Pairs Trading)

Стратегия торговли, при которой трейдеры одновременно открывают две связанные позиции на рынке, одну в длинной long позиции и другую в короткой (short) позиции. Эта стратегия основана на предположении, что два актива (обычно два актива из одной индустрии или схожей сферы) имеют исторически близкую связь в цене и что эта связь временами нарушается. Трейдеры пытаются извлечь прибыль из этой разницы в ценах.

Основные шаги при парном трейдинге:

Парный трейдинг особенно популярен в традиционных финансовых рынках, но он также может быть применен к криптовалютным активам и другим рынкам. Эта стратегия часто используется для арбитража между активами и может быть эффективной в условиях, когда рынки нестабильны.

Однако стоит отметить, что парный трейдинг требует серьезного анализа и мониторинга, а также хорошего понимания корреляции между активами. Как и вся торговля, она не без рисков, и трейдеры должны быть готовы к потенциальным убыткам.

Инвестирование в долгосрок (Long-Term Investing)

Стратегия, при которой инвесторы покупают криптовалютные активы с намерением удерживать их на протяжении продолжительного времени, как правило, на несколько лет или более. Эта стратегия аналогична долгосрочному инвестированию в традиционные активы, такие как акции или облигации, но с использованием криптовалютных активов.

Вот некоторые ключевые аспекты инвестирования в долгосрок с криптовалютами:

Инвестирование в криптовалюты в долгосрок может быть интересной стратегией для тех, кто верит в потенциал этой новой технологии и хочет долгосрочно выиграть от ее развития. Однако, как и всякое инвестирование, оно не без рисков, и требует осмотрительности и тщательного планирования.

Информация в этой статье не является финансовым советом или советом иного рода. Читатель должен быть осведомлен о рисках, связанных с торговлей криптовалютами, и принимать собственные информированные решения. Автор не несет ответственности за возможные убытки, понесенные в результате таких рисков.

Мы подготовили статью о скальпинге. Поговорим о том, что такое скальпинг, почему скальперы торгуют по стакану и чем скальпинг криптовалют отличается от скальпинга акций и скальпинга на Forex. Рассказываем о риск-менеджменте в скальпинге. Разбираемся, чем торгуют скальперы и на каких биржах. Также приведем подборку обучающих курсов, терминалов и другого полезного софта для скальпинга.

Как работает скальпинг

Скальпинг – вид внутридневного трейдинга, основанный на коротких трейдах. Трейд – это серия сделок, в рамках которых трейдеров вошел и вышел в/из позиции по определенному торговому инструменту. Время удержания позиции – от нескольких минут до нескольких часов. Иногда – секунды. Скальперы не переносят сделки «через ночь» – трейд должен закрыться до конца сессии, даже если закроется в минус.

Три главных правила скальпинга

Скальперы «целятся» в небольшую прибыль, в среднем 1% со сделки (с учетом торговых комиссий). Если рынок позволяет заработать больше, скальперы не отказывается. Главное, чтобы «дожим» позиции не заставил переносить выход из сделки за границы торговой сессии.

Второй тип внутридневного трейдинга – дейтрейдинг (интрадей). Скальперы и дейтрейдеры – «братья по духу», граница между их стилями довольно условна. Принято считать, что дейтрейдеры сидят в позиции дольше. Также у дейтрейдеров могут отличаться подходы к анализу рынка – они чаще опираются на новости и индикаторы технического анализа, чем скальперы, которые редко используют индикаторы и могут игнорировать новости.

Скальпинг – не хобби, но профессия. Он требует от трейдера самоотдачи и погружения на полный рабочий день. Скальперы не используют роботов и торгуют «руками». Темп торговли высокий, в среднем от 10 трейдов в день. Поэтому скальпер сидит у терминала с утра до вечера, высматривая и отрабатывая ситуации для сделки. Некоторые скальперы работают с вечера до утра – все зависит от рынков и разницы часовых поясов.

Стратегии скальперов вариативны, каждый выбирает то, что удобно ему. Тем не менее, скальпинг предполагает соблюдения трех критериев:

Другие параметры вариативны и зависят от набора навыков – рынок, инструмент, брокер, терминал, приложения и т. д. Скальперы не говорят, что надо торговать только BTC на Binance или только акциями на NASDAQ и могут торговать любой инструмент на любой бирже. Скальперам не важно, растет рынок, падает или болтается в боковике. Они работают на младших таймфреймах, поэтому глобальные движения им не так важны. Скальпер срезает небольшую прибыль с трейда, а сделать это можно и в боковике – лишь бы были ликвидность и низкие комиссии.

Если трейдер пренебрегает правилами, перечисленными выше, он не скальпер. Некоторые трейдеры комбинируют стратегии – часть капитала идет на торговлю внутри дня, вторая часть денег – на среднесрочные сделки по принципам Smart Money. Третья часть капитала – на долгосрочные инвестиции в акции, индексы, крипту, DeFi и т. д.Скальперы торгуют на малых таймфреймах – от одной минуты до одного часа. Чем короче таймфрейм, тем быстрее обновляется график, показания индикаторов, ленты сделок и кластеров.

Если говорим про скальпинг внутри дня, появляется вопрос – что считать «днем» и одной торговой сессией. Для трейдеров, торгующих на фондовых биржах, ответ очевиден – торговая сессия должна «укладываться» в часы работы биржи. У криптоскальперов ситуация другая – на криптовалютном рынке нет пауз, биржи работают 24/7. Поэтому здесь торговый день – это сессия, которую провел трейдер за терминалом.

Криптоскальпер может выбрать «классику» с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед или разбить день на двухчасовые «забеги» с перерывами. Главное – сопоставлять график с возможностями человеческого организма, ведь всем нужен отдых. Следует говорить не о биржевой торговой сессии, а о торговом дне конкретного человека. Торговый день нельзя растягивать на пару календарных дней. Нужно выбрать рабочий промежуток между тем, как трейдер проснулся и тем, когда лег спать.

Скальперы следят за рынком «в прямом эфире» и прогнозируют дальнейшие движения цены с горизонтом от пары минут до нескольких часов. На таких промежутках наибольшее влияние на цену оказывают размещенные заявки – предложения на покупку и продажу актива, которые уже отправлены трейдерами, но пока не превратились в сделки. Суть анализа – сравнить, кто оставляет больше заявок, какой размер этих заявок и оценить, в какую сторону накопленные заявки сдвинут цену, когда рынок обработает их.Пример скальпинга «на деле» и то, как выглядят скальперские сделки – на видео ниже.

https://youtube.com/watch?v=ft9ZZNEENX8%3Ffeature%3Doembed

Биржевые стаканы

Биржевой стакан (книга ордеров) – «лучший друг» скальпера и главный рабочий инструмент. У бухгалтера – калькулятор, у хирурга – скальпель, у скальпера – стакан. Можно сказать, что стакан – это виджет, в котором собраны лимитные заявки по торговому инструменту. Заявки «стоят» очередями, по отдельным ценам. Трейдер видит, сколько заявок «заряжено» на ту или иную цену и у кого перевес – продавцов или покупателей. В стакане видны и объемы размещенных заявок – сколько лотов продается или покупается по каждой из цен.

Стаканы в интерфейс терминала CScalp

Работу со стаканом можно сравнить с объявлениями на Авито. Допустим, мы хотим продать автомобиль, но не знаем адекватную цену. Просматриваем объявления на продажу такой же модели, такого же года выпуска и сравниваем, кто за сколько продает. Если подобных машин много, но объявления «висят» долго и покупателей нет, вероятно, стоит снизить цену. И наоборот, если автомобили вроде нашего «разлетаются как пирожки», то можно продавать дороже. Либо подождать, пока цена вырастет и продать еще дороже, но позже.

В поисках сделки скальперы отслеживают несколько десятков стаканов одновременно. Скальперские терминалы позволяют выводить на экран десятки инструментов. Например, в CScalp можно открыть до 40 стаканов.

Больше о работе с биржевым стаканом – в статье Введение в торговлю по стакану.

Лента сделок

Лента сделок – модуль, через который в реальном времени проходят рыночные ордера по торговому инструменту. Лента упрощает оценку активности рынка, помогает найти «крупняк», выявить алгоритм торговых роботов. Лента сделок показывает, насколько рынок заинтересован в том, чтобы «проесть» плотность (скопление лимитных заявок в стакане). Трейдер смотрит на ленту и оценивает: «По цене $100 прошла сотня сделок, а по $95 и $105 – десять. Похоже, что на цене в $100 «стоит» крупный покупатель или робот».

Лента сделок в интерфейс терминала CScalp

Кластеры

Кластеры – модуль, помогающий оценить торговые объемы, прошедшие внутри одной свечи. Каждый «столбик» в кластере показывает точное количество сделок, покупок или продаж на таймфрейме, в зависимости от настроек.

Кластеры в интерфейс терминала CScalp

Упрощенно, кластер – это свеча «в разрезе». Допустим, мы изучаем график с таймфреймом 5M. То есть, каждая свеча «рисуется» пять минут и вбирает в себя все сделки, прошедшие на бирже за последние пять минут. Свеча покажет минимальную и максимальную цену этих сделок. Но не покажет, сколько именно сделок прошло по каждому из ценовых уровней. Кластер же показывает и эту информацию.

Один «столбик» на кластерном графике соответствует одной свече. Внутри кластера указаны цифры – это количество сделок по каждому ценовому уровню. В торговых терминалах показатели кластеров можно настроить, чтобы выводить другие данные. К примеру, в CScalp трейдер может задать, что будет показывать кластер – 1) чистое количество сделок (сумму покупок и продаж), 2) разницу между покупками и продажами или 3) и продажи, и покупки (в формате Покупки X Продажи).

Для точного сравнения, таймфрейм кластера должен соответствовать таймфрейму свечного графика. Например, если трейдер смотрит на график с фреймом 1M, то и кластерный график нужно настраивать на 1M. Кластер – инструмент на стыке технического и объемного анализа. Кластерные графики также могут «складываться» в паттерны, как и свечные. Подробнее о том, как использовать кластеры – в статье Кластерный анализ в трейдинге.

Где торгуют скальперы

Скальперы торгуют на фондовых и криптовалютных биржах. На фондовых площадках скальперы выбирают акции, фьючерсы и валюты. Русскоязычные фондовые трейдеры преимущественно работают на Московской бирже (MOEX), реже – на Санкт-Петербургской бирже (SPBEX).

Блок статистики по торговым инструментам на сайте Московской биржи

На криптовалютных биржах скальперы торгуют криптовалютами и бессрочными фьючерсами. Реже – срочными фьючерсами. Выбор криптобирж у скальперов широкий – Binance, Bybit, OKX, Huobi и другие площадки. Главное для скальпера на криптобирже – ликвидность, полнота торговых инструментов и низкие комиссии.

Чем торгуют скальперы

В теории, скальпер может торговать чем угодно. Лишь бы была ликвидность, техническая возможность подключить терминал и инструменты анализа. «Любимые» инструменты скальперов – акции, криптовалюты и фьючерсы. Фьючерсы – срочные и бессрочные. Базовый актив любой – криптовалюта, акция, валюта и т. д.

Раздел фьючерсов на бирже OKX. Фьючерсы – востребованный инструмент среди скальперов

Условный среднесрочный трейдер может наметить выход из позиции в конкретный день, не выбирая точку выхода с точностью до минуты. Скальперу же важна каждая секунда. В противном случае он может упустить момент для выхода с прибылью. Поскольку скальперы не сидят в рынке долго, но входят и выходят часто, инструменты должны быть ликвидными. Чтобы можно было купить сейчас и продать через несколько минут «по щелчку пальцев».

Поэтому скальперы работают с востребованными инструментами – если акции, то «голубые фишки», если криптовалюты – то первые по капитализации (или волатильные и ликвидные в моменте), если фьючерсы – то «ходовые» BTCUSDT, ETHUSDT и т. д. Скальперы любят, когда на рынке ажиотаж, повышенное внимание к какому-либо активу. Например, к акциям после IPO или криптовалюте «на пампе». Чем больше интерес «публики» к активу, тем выше объемы и волатильность. Значит – больше вероятность, что актив будут скальпить.

Обычно скальпер работает «базовой связкой» инструментов. Это с десяток торговых инструментов, которыми скальпер торгует каждый день. Разумеется, состав связки может меняться. Например, если инструмент «умер», скальпер не торгует его. Основные моменты по выбору торговых инструментов подробнее рассмотрели в статье Как выбрать инструменты для скальпинга.

Скальпинг акций

Скальперы работают с ликвидными акциями – бумагами, у которых устойчивый поток покупок и продаж. Не все акции ликвидны – на биржах полно активов с низкими объемами торгов.

График торговых сессий на рынке акций Московской биржи

Как правило, «живые» акции входят в главные индексы биржи, на которой торгуются. Соответственно, на Московской бирже скальперы выбирают акции из индекса MOEX, на американских площадках – из индексов Dow Jones и S&P500 и т. д. Тем не менее, скальпер не обязан выбирать «топовые» бумаги. Если трейдер заметил малоизвестную, но интересную ликвидную акцию, то будет торговать ее.

Нельзя сказать: «Эта акция подходит, так как здесь n-объем и n-количество сделок в минуту». Выбор акции – гибкий процесс. В начале торговой сессии трейдер смотрит на рынок, выбирает акции с динамикой. Падает акция или растет – вторично. Главное, чтобы была хорошая динамика.

Проще говоря, если бумага выросла на 10% за сутки, а «среднее по палате» – 1,5%, то эта акция больше подходит, чем «соседние» бумаги. Больше динамики – больше внимания со стороны скальперов.

В скальпинге акций трейдер платит комиссию – брокеру и бирже. Комиссионные биржи «вшиты» в брокерские. Поэтому размер комиссии зависит от конкретного брокера и объема трейда. Реже – от типа акции (простая, привилегированная, депозитарная расписка). Точный размер комиссий можно узнать на сайте или в службе поддержки брокера.

Скальпинг криптовалют

У криптовалютного скальпинга свои фишки. Первая особенность – круглосуточный рынок. Торги криптовалютой не останавливаются на выходные и праздники. Размыто понятие торговой сессии, сглажена «утренняя турбулентность», встречающаяся на фондовом рынке. На криптовалютном рынке нет деления на дневные и вечерние сессии.

Binance – крупнейшая криптовалютная биржа в мире. Подходит для скальпинга криптовалют

Тем не менее, время суток влияет на рынок из-за географии трейдеров. Крупнейшие объемы приходятся на трейдеров из Азии и Северной Америки. Криптовалютный рынок более активен, когда в этих регионах световой день. Поэтому некоторые трейдеры из Европы и СНГ подстраивают рабочий день под Азию и Америку, чтобы торговать на максимально «живом» рынке.

Вторая особенность – инструменты и расчеты. Скальперы часто выбирают бессрочные фьючерсы. Спотовые инструменты тоже в ходу, но с меньшими объемами. Расчеты по фьючерсам обычно в стейблкоинах – USDT, USDC, BUSD. Фиатные валюты (USD, EUR, RUB) на некоторых криптобиржах вовсе не поддерживаются. Поэтому, когда трейдер рассчитывает прибыль, нужно учитывать не только котировки инструментов, но и комиссию за вывод криптовалюты с биржи и конвертирование криптовалюты в фиат.

За каждую сделку трейдер платит бирже комиссию. Усредненные комиссии на криптовалютных биржах: спот – 0,1% мейкер и тейкер, фьючерсы – 0,02% мейкер, 0,04% тейкер. Где-то больше, где-то меньше, но в среднем комиссии такие.

Криптобиржи поддерживают различные программы лояльности. Например, трейдер платит комиссию меньше, если проторговывает заданный ежемесячный объем или регистрируется по реферальной ссылке. Например, если на OKX поддерживать ежемесячный объем на рынке фьючерсов от $50 млн., то комиссия уменьшится до 0,01% мейкер и 0,03% тейкер. Для сравнения, базовая комиссия фьючерсного рынка OKX – 0,02% мейкер и 0,05% тейкер.

Скальпинг фьючерсов

Фьючерсы востребованы у скальперов благодаря ликвидности, волатильности и возможности открывать позиции с кредитным плечом.

Раздел фьючерсов на криптобирже Bybit

Фьючерсы торгуются на фондовых и криптовалютных биржах. Скальперы обращают внимание на ликвидность контракта, волатильность, объем торгов и размер комиссионных. В срочной секции Московской биржи популярные фьючерсы на иностранные валюты, нефть и ценные металлы. Также можно скальпить фьючерс на индекс Мосбиржи.

Большинство контрактов на MOEX – срочные. То есть, торгуются с датой поставки. Также на Московской бирже торгуются вечные фьючерсы на иностранные валюты – USD, EUR и CNY. У вечных фьючерсов нет даты поставки – контракт сугубо спекулятивный.

Бессрочные фьючерсы в ходу на криптовалютных биржах. Подобные контракты подходят для ежедневного скальпинга. Самый «ходовой» контракт – BTCUSDT, торгуется во фьючерсных разделах почти всех бирж, где предлагаются деривативы. Но скальпить можно и менее объемные контракты, где базовый актив – криптовалюта «средней группы».